Capacitación y asesoría para la implementación ALM

Las instituciones financieras deben tener la capacidad de comprender la complejidad y dinamismo del mercado, identificar como los cambios en la tasa interés pueden beneficiar o perjudicar la rentabilidad de la intermediación financiera. Gestionar la liquidez de manera adecuada es vital para generación de nuevas oportunidades de negocio.
En este contexto, el cliente plantea la necesidad de implementar el modelo Asset and LiabilityManagement (ALM) mediante un proceso de capacitación y asesoramiento intensivo a sus funcionarios.
- Duración: 150 horas de capacitación efectiva
- Modalidad: Online con instructor en vivo
- Requisitos:
- Conocimiento básico de contabilidad y finanzas
- Conocimientos básicos de administración de activos y pasivos
- Precio final (Paquete completo): $25 000 IVAi
- Próximo curso: 30 de noviembre
- Aforo Máximo: 40 de alumnos
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En este taller podrán participar:
- Consultores económicos y financieros
Al matricular este taller usted contará con:
- Material del estudiante
- Sesiones guiadas con personal especializado
- Practicas durante el taller
Este curso consta de 6 módulos:
Modulo 1: Administración del riesgo de liquidez
- Generación de curvas de rendimiento
- Modelos de flujo de caja
- Posición de liquidez estructural
- Análisis de disparidad (GAP) por vencimiento del activo y pasivo
- Límites de concentración de cuentas del activo y pasivo
- Coeficientes de liquidez
Módulo 2: Fondos de precios de Transferencia y Rentabilidad de los Flujos de Caja
- Tasa de transferencia de fondos y rendimientos ajustados al riesgo
- Medidas de Rentabilidad y Descomposiciones
- Valor Razonable del Libro Bancario con Tasas de Transferencia de Fondos
Módulo 3: Medición del riesgo de tasa de interés
- Sensibilidad de ingreso neto por intereses
- Disparidad por revaloración
- Impacto en la rentabilidad por la modificación de plazos y tasas de interés
- Medidas de capital de riesgo
Módulo 4: Econometría de series de tiempo y análisis de vencimiento incierto
- Procesos estocásticos
- Modelo univariados
- Modelos multivariados
- Modelo MCE y VEC
- Modelamiento de vencimiento incierto
Módulo 5: Políticas y procesos del ALM
- Importancia del comité ALM
- Conformación y funcionamiento de un comité ALM
- Apetito de riesgo y límites de exposición
Módulo 6: Otros modelos para la administración del activo y pasivo
- Programación lineal estocástica
- Modelos con árboles de decisión estocásticos
- Comparación con el modelo ALM
Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de:
- Compresión de las bases teóricas y financieras
- Formulación y solución de problemas con información del Cliente.
- Estudios de caso y solución de problemas reales
- Comparación del modelo ALM frente a otras metodologías
PASO 1 PARA INSCRIPCIÓN

CAPACITACIÓN
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