Capacitación y asesoría para la implementación ALM

Al matricular este taller usted contará con:

• Material del estudiante
• Sesiones guiadas con personal especializado
• Practicas durante el taller

Este curso consta de 6 módulos:

Modulo 1: Administración del riesgo de liquidez

• Generación de curvas de rendimiento
• Modelos de flujo de caja
• Posición de liquidez estructural
• Análisis de disparidad (GAP) por vencimiento del activo y pasivo
• Límites de concentración de cuentas del activo y pasivo
• Coeficientes de liquidez

Módulo 2: Fondos de precios de Transferencia y Rentabilidad de los Flujos de Caja

• Tasa de transferencia de fondos y rendimientos ajustados al riesgo
• Medidas de Rentabilidad y Descomposiciones
• Valor Razonable del Libro Bancario con Tasas de Transferencia de Fondos

Módulo 3: Medición del riesgo de tasa de interés

• Sensibilidad de ingreso neto por intereses
• Disparidad por revaloración
• Impacto en la rentabilidad por la modificación de plazos y tasas de interés
• Medidas de capital de riesgo

Módulo 4: Econometría de series de tiempo y análisis de vencimiento incierto

• Procesos estocásticos
• Modelo univariados
• Modelos multivariados
• Modelo MCE y VEC
• Modelamiento de vencimiento incierto

Módulo 5: Políticas y procesos del ALM

• Importancia del comité ALM
• Conformación y funcionamiento de un comité ALM
• Apetito de riesgo y límites de exposición

Módulo 6: Otros modelos para la administración del activo y pasivo

• Programación lineal estocástica
• Modelos con árboles de decisión estocásticos
• Comparación con el modelo ALM

Al finalizar el curso, el estudiante estará en capacidad de:

• Compresión de las bases teóricas y financieras
• Formulación y solución de problemas con información del Cliente.
• Estudios de caso y solución de problemas reales
• Comparación del modelo ALM frente a otras metodologías